AS 2015 5307

Verordnung zum Bundesgesetz über die Schweizerische Nationalbank (Nationalbankverordnung, NBV)

Änderung vom 26. November 2015

Die Schweizerische Nationalbank verordnet:

I Die Nationalbankverordnung vom 18. März 2004¹ wird wie folgt geändert:

Art. 1 Bst. c Diese Verordnung regelt: c. die Überwachung von systemisch bedeutsamen Finanzmarktinfrastrukturen.

Art. 2 Abs. 1 Bst. h–n, q

1 In dieser Verordnung gelten als:

h. systemisch bedeutsame Finanzmarktinfrastruktur: ein Zahlungssystem, ein Zentralverwahrer oder eine zentrale Gegenpartei im Sinne von Arti- kel 22 Absatz 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015² (FinfraG) i. Zahlungssystem: eine Einrichtung im Sinne von Artikel 81 FinfraG; j. Aufgehoben k. Zentralverwahrer: ein Betreiber im Sinne von Artikel 61 Absatz 1 FinfraG; l. zentrale Gegenpartei: eine Einrichtung im Sinne von Artikel 48 FinfraG; m. Betreiber: ein Zentralverwahrer sowie jede Person und Gesellschaft, die ein Zahlungssystem oder eine zentrale Gegenpartei betreibt; n. indirekter Teilnehmer: jede Person im Sinne von Artikel 2 Buchsta- be e FinfraG; q. Eigenmittel: hartes Kernkapital gemäss den Artikeln 21–26 der Eigenmittel- verordnung vom 1. Juni 2012³;

2015-2193 5307

Nationalbankverordnung AS 2015

Art. 3 Bst. b Die Schweizerische Nationalbank führt die erforderlichen statistischen Erhebungen durch: b. zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der Überwachung von systemisch bedeutsamen Finanzmarktinfrastrukturen;

Gliederungstitel vor Art. 18

4. Kapitel:

Überwachung von systemisch bedeutsamen Finanzmarktinfrastrukturen

1. Abschnitt:

Bestimmung der systemisch bedeutsamen Finanzmarktinfrastrukturen und Geschäftsprozesse

Art. 18 Offenlegungspflicht

1 Die Offenlegungspflicht nach Artikel 20 Absatz 1 NBG gilt für:

a. Zahlungssysteme, über die Zahlungen im Betrag von mehr als 25 Milliar- den Franken (brutto) pro Geschäftsjahr abgewickelt werden; b. Zentralverwahrer; c. zentrale Gegenparteien. 2 Die Offenlegungspflicht gilt bereits, bevor das Zahlungssystem, der Zentralver- wahrer oder die zentrale Gegenpartei ihren Betrieb aufnimmt; für Zahlungssysteme gilt sie jedoch nur, sofern zu erwarten ist, dass im ersten Jahr nach Betriebsaufnah- me der Betrag nach Absatz 1 Buchstabe a erreicht wird.

Art. 19 Verfahren

1 Die Nationalbank stellt die systemisch bedeutsamen Finanzmarktinfrastrukturen

und deren systemisch bedeutsame Geschäftsprozesse im Sinne von Artikel 22 Fin- fraG4 durch Verfügung fest. 2 Sie verlangt vom Betreiber die erforderlichen Angaben und Unterlagen, setzt ihm eine Frist zu deren Einreichung und legt das Format der Meldung fest.

3 Bevor die Nationalbank eine Finanzmarktinfrastruktur als systemisch bedeutsam

und deren systemisch bedeutsamen Geschäftsprozesse feststellt, gibt sie dem Betrei- ber Gelegenheit zur Stellungnahme. Sofern es sich um eine bewilligungspflichtige Finanzmarktinfrastruktur gemäss Artikel 4 FinfraG handelt, hört die Nationalbank die FINMA an.

4 SR 958.1

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Art. 20 Kriterien für systemisch bedeutsame Finanzmarktinfrastrukturen Für die Feststellung, ob ein Zahlungssystem, ein Zentralverwahrer oder eine zentrale Gegenpartei für die Stabilität des schweizerischen Finanzsystems gemäss Artikel 22 Absatz 1 FinfraG5 bedeutsam ist, berücksichtigt die Nationalbank insbesondere: a. die Geschäfte, die über die Finanzmarktinfrastruktur abgerechnet oder ab- gewickelt werden, namentlich ob es sich um Devisen-, Geldmarkt-, Kapi- talmarkt- oder Derivatgeschäfte handelt oder um Geschäfte, welche die Um- setzung der Geldpolitik unterstützen; b. die Transaktionsvolumina und -beträge, die über die Finanzmarktinfrastruk- tur abgerechnet oder abgewickelt werden; c. die Währungen, in denen Geschäfte über die Finanzmarktinfrastruktur abge- rechnet oder abgewickelt werden; d. die Anzahl, der Nominalwert und die Emissionswährung der von der Fi- nanzmarktinfrastruktur zentral verwahrten oder verwalteten Finanzinstru- mente; e. die Teilnehmer der Finanzmarktinfrastruktur; f. die Verbindungen der Finanzmarktinfrastruktur mit anderen Finanzmarkt- infrastrukturen; g. die Möglichkeit der Teilnehmer der Finanzmarktinfrastruktur, für die Abrechnung und Abwicklung von Geschäften kurzfristig auf eine andere Finanzmarktinfrastruktur oder alternative Abrechnungs- und Abwicklungs- verfahren auszuweichen und die damit verbundenen Risiken; h. die mit dem Betrieb der Finanzmarktinfrastruktur verbundenen Kredit- und Liquiditätsrisiken.

Aufgehoben

Gliederungstitel vor Art. 21a

2. Abschnitt:

Besondere Anforderungen für systemisch bedeutsame Finanzmarktinfrastrukturen

Art. 21a Anwendbarkeit der besonderen Anforderungen

1 Für systemisch bedeutsame Finanzmarktinfrastrukturen, die nicht der Bewilli-

gungspflicht und der Aufsicht durch die FINMA im Sinne von Artikel 4 FinfraG 6 unterstehen, gelten die nachfolgenden besonderen Anforderungen.

5 SR 958.1 6 SR 958.1

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2 Für systemisch bedeutsame Finanzmarktinfrastrukturen, die der Bewilligungs-

pflicht und der Aufsicht durch die FINMA im Sinne von Artikel 4 FinfraG unterste- hen, gelten die Anforderungen nach den Artikeln 23, 24 Absätze 4–6, 24a, 25c, 27 Absätze 1 und 2, 28–28d, 29, 30 Absätze 1 und 3, 32–32c und 34 sowie die Pflich- ten gemäss dem 3. Abschnitt mit Ausnahme von Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe h.

Art. 22 Abs. 3 und 4 Aufgehoben

Aufgehoben

1 Die Regeln der Finanzmarktinfrastruktur legen den Zeitpunkt fest, ab welchem:

a. eine Weisung eines Teilnehmers für eine Zahlung nicht mehr abgeändert o- der widerrufen werden kann; b. eine Zahlung abgewickelt ist.

Art. 25b Abwicklung wechselseitiger Verpflichtungen Der Betreiber einer Finanzmarktinfrastruktur ermöglicht den Teilnehmern, ihre Erfüllungsrisiken zu vermeiden, indem er sicherstellt, dass bei wechselseitigen Verpflichtungen die Abwicklung der einen Verpflichtung nur dann erfolgt, wenn auch die Abwicklung der anderen Verpflichtung sichergestellt ist.

Art. 25c Zentralverwahrer

1 Ein Zentralverwahrer verfügt über Regeln, Verfahren und Kontrollen, die geeig-

net sind, die Risiken aus der Verwahrung und Übertragung von Effekten zu mini- mieren.

2 Ein Zentralverwahrer ermöglicht es seinen Teilnehmern, die Effekten in einer

immobilisierten oder dematerialisierten Form durch Verbuchung in einem Effek- tenkonto zu halten.

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Art. 27 Abs. 1 1 Der Betreiber verfügt über ein Konzept zur integrierten Identifizierung, Messung, Steuerung und Überwachung der wesentlichen Risiken, insbesondere rechtlicher Risiken, der Kredit- und Liquiditätsrisiken, Geschäftsrisiken sowie operationeller Risiken.

3 Er vermeidet Klumpenrisiken bei den Sicherheiten. Zur Diversifizierung der

Sicherheiten legt er Konzentrationslimiten fest und überwacht deren Einhaltung. Er stellt zudem sicher, dass kein Teilnehmer Sicherheiten liefert, welche bei seinem Ausfall stark an Wert verlieren.

1 Die Ersteinschusszahlungen eines Teilnehmers decken die potenziellen Kreditrisi- ken, die sich bei dessen Ausfall für eine zentrale Gegenpartei aufgrund der erwarte- ten Marktpreisveränderungen über einen angemessenen Zeithorizont ergeben, mit einem Konfidenzniveau von mindestens 99 Prozent. Für ausserbörslich gehandelte Derivate beträgt das Konfidenzniveau mindestens 99,5 Prozent, es sei denn die ausserbörslich gehandelten Derivate weisen dieselben Risikomerkmale wie börsen- gehandelte Derivate auf.

2 Der angemessene Zeithorizont gemäss Absatz 1 entspricht der Dauer von der

letzten Nachschusszahlung bis zur erwarteten Liquidierung oder Absicherung der Forderungen und Verpflichtungen bei einem Teilnehmerausfall. Er beträgt mindes- tens zwei Arbeitstage. Für ausserbörslich gehandelte Derivate beträgt der Zeithori- zont mindestens fünf Arbeitstage, es sei denn die ausserbörslich gehandelten Deri- vate weisen dieselben Risikomerkmale wie börsengehandelte Derivate auf.

Art. 29 Abs. 4 und 5

4 Als Liquidität in einer Währung nach Absatz 2 gelten Barguthaben, Kreditlinien

und Sicherheiten nach den Artikeln 50 Absatz 1 und 58 Absatz 1 der Finanz- marktinfrastrukturverordnung vom 25. November 20157 (FinfraV). 5 Der Betreiber diversifiziert seine Liquiditätsgeber und vermeidet Klumpenrisiken bei Sicherheiten und Vermögenswerten gemäss den Artikeln 50 Absatz 1 Buchstaben d und e sowie 58 Absatz 1 Buchstaben d und e FinfraV.

Art. 31 Abs. 3

3 Sicherheiten und andere zugeordnete Finanzmittel, welche verwendet werden, um

Verluste aus Teilnehmerausfällen oder aus anderweitigen Kredit- und Liquiditäts- risiken gemäss den Artikeln 28 und 29 zu decken, sind für die Erfüllung der Anforderung nach Absatz 2 nicht anrechenbar.

7 SR 958.11

Nationalbankverordnung AS 2015

3 Der Betreiber trifft organisatorische und technische Massnahmen, um die Informa- tionssicherheitsziele zu erfüllen, und zwar sowohl im Normalbetrieb als auch wäh- rend Entwicklungs- und Unterhaltsarbeiten und bei erhöhten Transaktionsvolumen. Insbesondere trifft er Vorkehrungen, um: j. Fehler in der Verarbeitung und Störungen des Informationsverarbeitungs- systems zeitnah und standardisiert aufzuzeichnen, auszuwerten, zu beheben und eine Wiederholung zu vermeiden.

Art. 32d Auslagerung 1 Lagert der Betreiber wesentliche Dienstleistungen aus, so wählt er die Dienstleis- tungserbringer sorgfältig aus und instruiert diese. 2 Er integriert die ausgelagerte Dienstleistung in sein internes Kontrollsystem und überwacht die Leistungen des Dienstleistungserbringers fortlaufend. 3 Er trägt für die ausgelagerte Dienstleistung weiterhin die Verantwortung für die Einhaltung der besonderen Anforderungen gemäss diesem Kapitel.

4 Der Auslagerungsvertrag legt insbesondere fest:

a. die Leistungen des Dienstleistungserbringers; b. die Möglichkeit für die Nationalbank, für den Betreiber oder für eine beauf- tragte externe Stelle, die an den Dienstleistungserbringer ausgelagerten Dienstleistung vollumfänglich und ungehindert zu prüfen.

Art. 34 Abs. 2

2 Geht ein Zentralverwahrer eine Verbindung mit einem anderen Zentralverwahrer

ein, so: a. deckt der Zentralverwahrer die Kreditrisiken, die bei einer Kreditgewährung an den anderen Zentralverwahrer entstehen, mit einem hohen Konfidenz- niveau durch geeignete Besicherungsmassnahmen; b. erlaubt der Zentralverwahrer die Weiterverwendung der vom anderen Zent- ralverwahrer provisorisch erhaltenen Effekten erst, wenn der ursprüngliche Übertrag nicht mehr abgeändert oder widerrufen werden kann; c. identifiziert, misst, steuert und überwacht der Zentralverwahrer bei indirek- ten Verbindungen die Risiken, die sich aufgrund zwischengeschalteter Finanzinstitute ergeben; d. gleicht der Zentralverwahrer täglich die bei ihm zwischenverwahrten Bestände mit denjenigen ab, die er bei anderen Zentralverwahrern und Depotstellen hält; e. ermöglicht der Zentralverwahrer die Abwicklung von Geschäften zwischen Teilnehmern der miteinander verbundenen Zentralverwahrer durch «Liefe- rung gegen Zahlung», sofern dies praktikabel ist.

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Gliederungstitel vor Art. 35

3. Abschnitt:

Beurteilung der Einhaltung der besonderen Anforderungen

Art. 35 Auskunftspflicht Der Betreiber hat der Nationalbank oder von ihr bestimmten Dritten alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die diese für die Beurteilung der Einhaltung der besonderen Anforderungen nach diesem Kapitel benötigt.

Art. 36 Abs. 1 Bst. n und 3 Bst. b 1 Der Betreiber reicht der Nationalbank folgende Unterlagen und Informationen ein:

n. einen Bericht über die Einhaltung der besonderen Anforderungen nach die- sem Kapitel.

3 Der Betreiber informiert die Nationalbank umgehend über:

b. Ereignisse, welche die Erreichung der Informationssicherheitsziele gemäss Artikel 32a und der Geschäftskontinuitätsziele gemäss Artikel 32b wesent- lich beeinträchtigen;

Art. 37 Abs. 1

1 Für die Beurteilung der Einhaltung der besonderen Anforderungen nach diesem

Kapitel kann die Nationalbank vor Ort Prüfungen bei der Finanzmarktinfrastruk- tur durchführen oder einen Dritten damit beauftragen.

Art. 38 Verfahren bei Nichteinhalten von besonderen Anforderungen

1 Genügt eine Finanzmarktinfrastruktur den besonderen Anforderungen dieses

Kapitels nicht, so richtet die Nationalbank eine Empfehlung an den Betreiber.

2 Sie erlässt eine Verfügung, wenn der Betreiber eine entsprechende Empfehlung

nach Absatz 1 nicht befolgt.

3 Sie gibt dem Betreiber jeweils Gelegenheit zur Stellungnahme, bevor sie eine

Empfehlung nach Absatz 1 an den Betreiber richtet oder eine Verfügung nach Ab- satz 2 erlässt. Untersteht die Finanzmarktinfrastruktur der Bewilligungspflicht und der Aufsicht durch die FINMA im Sinne von Artikel 4 FinfraG8, so hört sie vorgän- gig die FINMA an.

Art. 39 Aufgehoben

8 SR 958.1

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Art. 40

1 Die Prüfgesellschaften prüfen die Einhaltung der statistischen Meldepflichten

und der Mindestreservepflicht und erstatten der Nationalbank darüber gesondert Bericht. 2 Die Prüfung erfolgt in der Regel gleichzeitig mit der Prüfung nach Artikel 24 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 20079. Doppelspurigkeiten bei der Prüfung sind soweit möglich zu vermeiden. Der Bericht ist der Nationalbank jedoch spätestens 6 Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres einzureichen

Art. 41 Übergangsbestimmungen

1 Die besonderen Anforderungen gemäss den Artikeln 21a-34 und die Pflichten

gemäss Artikel 36 finden für Finanzmarktinfrastrukturen, die der Bewilligungs- pflicht und der Aufsicht durch die FINMA unterstehen, erstmals Anwendung mit Eintreten der Rechtskraft der Bewilligungsverfügung nach Artikel 25 FinfraG 10. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die diesbezüglichen Anforderungen und Pflichten nach bisherigem Recht.

2 Für Finanzmarktinfrastrukturen, welche nicht der Bewilligungspflicht und der

Aufsicht durch die FINMA unterstehen, finden die besonderen Anforderungen gemäss den Artikeln 22–34 und die Pflichten gemäss Artikel 36 mit dem Inkrafttre- ten der Änderung vom 26. November 2015 Anwendung.

II Der Anhang wird gemäss Beilage geändert.

III Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

26. November 2015 Im Namen der Schweizerischen Nationalbank Der Präsident des Direktoriums: Thomas Jordan Ein Mitglied des Direktoriums: Fritz Zurbrügg

9 SR 956.1 10 SR 958.1

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Anhang

Erhebungen

Bezeichnung der Erhebung: Wertpapierbestände Erhebungsgegenstand: Bestände an Wertpapieren in offenen Kundendepots; Gliederung nach Wertpapierkategorien (insbesondere Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Obligatio- nen, Aktien, Anteile an Kollektivanlagen, struktu- rierte Produkte), nach Herkunft der Emittenten (Inland oder Ausland) und nach Währungen; Gliede- rung der Depotinhaber nach Wirtschaftssektoren und nach Sitz oder Wohnsitz im Inland oder im Ausland; Bestand der ausgeliehenen Wertpapiere Art der Erhebung: Teilerhebung; Vollerhebung Auskunftspflichtige Institute: Banken, Zentralverwahrer und zentrale Gegen- parteien, deren Depotbestand 4,3 Milliarden Franken überschreitet, melden monatlich; alle anderen Ban- ken, Zentralverwahrer und zentrale Gegenparteien melden einmal jährlich Erhebungsstufe: Geschäftsstelle Periodizität: Monatlich; jährlich Einreichefrist nach Stichtag: Monatliche Meldung: 25 Tage Jährliche Meldung: 3 Monate Besondere Bestimmungen: –

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Bezeichnung der Erhebung: Wertpapierumsätze Erhebungsgegenstand: Umsätze in offenen Kundendepots aus Kauf- und Verkaufsgeschäften; Gliederung der Depotinhaber nach Sitz oder Wohnsitz im Inland oder im Ausland; Gliederung der Umsätze nach Wertpapierkategorien (insbesondere Geldmarktpapiere, Kassenobligatio- nen, Obligationen, Aktien, Anteile an Kollektiv- anlagen, strukturierte Produkte), nach Herkunft der Emittenten (Inland oder Ausland) und nach Währungen Art der Erhebung: Teilerhebung Auskunftspflichtige Institute: Banken, Zentralverwahrer und zentrale Gegen- parteien, welche die Erhebung der Wertpapier- bestände monatlich einreichen müssen Erhebungsstufe: Geschäftsstelle Periodizität: Quartalsweise Einreichefrist nach Stichtag: 25 Tage Besondere Bestimmungen: –

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Bezeichnung der Erhebung: Länderweise Gliederung der Wertpapierbestände (IMF Coordinated Portfolio Investment Survey) Erhebungsgegenstand: Erfassung der Wertpapierbestände ausländischer Emittenten in offenen Depots inländischer Kunden; Gliederung nach Wertpapierkategorien (Geldmarkt- papiere, Obligationen, Aktien, Anteile an Kollektiv- anlagen, strukturierte Produkte und übrige Wert- schriften) und nach Herkunftsland der Emittenten Art der Erhebung: Teilerhebung Auskunftspflichtige Institute: Banken, Zentralverwahrer und zentrale Gegen- parteien, deren zu erfassende Depotbestände 1,8 Milliarden Franken überschreiten Erhebungsstufe: Geschäftsstelle Periodizität: Quartalsweise Einreichefrist nach Stichtag: 25 Tage Besondere Bestimmungen: –

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