AS 2016 4683
Verordnung
über die Eigenmittel und Risikoverteilung
für Banken und Effektenhändler
(Eigenmittelverordnung, ERV)
Änderung vom 23. November 2016
Der Schweizerische Bundesrat
verordnet:
I
Die Eigenmittelverordnung vom1. Juni 20121 wird wie folgt geändert:
Art. 56 Abs. 1
Kreditäquivalente für Derivate können nach folgenden Methoden berechnet werden:
nach dem Standardansatz;
nach der Expected-Positive-Exposure-Modellmethode (EPE-Modellmethode).
Art. 57 Standardansatz
Zur Berechnung der Kreditäquivalente von Derivaten nach dem Standardansatz wird die Summe aus den aufsichtsrechtlich festgelegten Wiederbeschaffungskosten und dem Betrag des potenziellen künftigen Wertanstiegs mit dem Faktor1,4 multipliziert.
Die FINMA erlässt technische Ausführungsbestimmungen nach Massgabe der Basler Mindeststandards.
Art. 58
Aufgehoben
Art. 62 Abs. 5
Bei der Berechnung der Kreditäquivalente nach den Artikeln 56–59 sind alle zur Besicherung von Derivaten durch die Bank gestellten sowie von der Bank erhaltenen anrechenbaren Sicherheiten zu berücksichtigen.
Art. 63 Abs. 3 Bst. f und fbis
In folgenden Positionsklassen können keine externen Ratings verwendet werden:
Beteiligungstitel;
fbis. Anteile an verwalteten kollektiven Vermögen;
Art. 66 Abs. 3bis
Positionen innerhalb der Positionsklasse nach Artikel 63 Absatz 3 Buchstabe fbis sind nach den technischen Ausführungsbestimmungen der FINMA zu gewichten. Die FINMA richtet sich dabei nach den Basler Mindeststandards.
Art. 107 Abs. 2
Bei einer Umrechnung nach dem Standardansatz gemäss den Artikeln 56 Absatz 1 Buchstabe a und 57 haben Banken der Kategorien 1–3 nach Anhang 3 BankV2 die FINMA unter Angabe der Auswirkungen auf die Klumpenrisiken in Kenntnis zu setzen.
Gliederungstitel vor Art. 148g 3. Abschnitt: Übergangsbestimmung zur Änderung vom
23. November 2016
Art. 148g
Die Kreditäquivalente von Derivaten sind für die Ermittlung der erforderlichen Eigenmittel spätestens zwölf Monate ab dem Inkrafttreten der Änderung vom 23. November 2016 gemäss den Artikeln 56–59 zu berechnen.
Die Gewichtung der Positionen innerhalb der Positionsklasse nach Artikel 63 Absatz 3 Buchstabe fbis hat spätestens zwölf Monate ab dem Inkrafttreten der Änderung vom 23. November 2016 gemäss Artikel 66 Absatz 3bis zu erfolgen.
Bis zum 31. Dezember 2018 kann die Umrechnung von Derivaten in ihr Kreditäquivalent im Rahmen des 4. Titels auch nach der Marktwertmethode oder der Standardmethode gemäss den Artikeln 56–58 in der Fassung vom1. Juli 20163 erfolgen. Die FINMA kann diese Frist erstrecken.
AS 2012 5441 Anhang 4 Ziff. 1.2 und 1.3 Aufgehoben
II
Diese Verordnung tritt am1. Januar 2017 in Kraft.
23. November 2016 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates |
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Der Bundespräsident: Johann N. Schneider-Ammann |
Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr |