Wortlaut

En Suisse, le risque de séisme est modéré, voire moyen selon les régions. Comment les banques et les assurances en tiennent-elles compte dans leurs activités commerciales ? Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :

1. Les modèles standard utilisés par les assurances dans le cadre du test suisse de solvabilité (SST) ne prennent pas en compte les risques de séisme. Les sociétés surveillées sont par conséquent obligées d'évaluer l'impact d'un séisme dans leurs modèles individuels. Comment s'y prennent-elles ? Quelle est la qualité des modèles ? La FINMA définit-elle des principes directeurs ?

2. Quelle est la situation dans les banques ? Comment les risques de séisme sont-ils pris en compte dans le domaine hypothécaire ? La FINMA a-t-elle défini des principes directeurs pour l'évaluation des risques de séisme ou les banques y procèdent-elles de leur propre initiative ? Dans ce dernier cas, selon quels critères ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les séismes n'étant pas considérés comme des événements naturels au sens de l'art. 173, al. 3, let. 3, de l'ordonnance sur la surveillance (OS ; RS 961.011), ils sont exclus de l'assurance contre les dommages dus à des événements naturels. C'est pourquoi le risque de séisme n'est, dans le cadre du SST, pas quantifié à l'aide de standards. Toutefois, certaines assurances prennent, de manière limitée, en charge certains risques de dommages sismiques.

Les compagnies d'assurance directe et de réassurance actives sur le plan international sont beaucoup plus exposées aux risques sismiques. C'est pourquoi elles élaborent pour ce genre d'événements des modèles de scénarios de crise ou de choc. Ces scénarios se fondent souvent sur un séisme de force égale ou supérieure à 6,5. Les compagnies d'assurance doivent pouvoir évaluer les conséquences financières d'un tel événement en tenant compte de toutes les autres sources potentielles de dommages, tels que les tsunamis, les inondations ou les pannes d'électricité. Le concept de SST basé sur des principes permet à la FINMA d'évaluer les hypothèses utilisées par les compagnies d'assurance, par exemple sous la forme d'un dialogue sur les risques. En ce qui concerne l'adéquation des modèles de risque, la responsabilité demeure cependant du ressort de la direction de la compagnie.

2. Selon l'article 9 de l'ordonnance sur les banques (RS 952.02), les banques sont tenues de fixer de manière adéquate et dans des directives internes leurs principes de gestion des risques. La réglementation bancaire actuelle ne précise toutefois pas comment une banque doit concrètement prendre en compte le risque de tremblement de terre dans sa gestion des crédits hypothécaires. Les directives de l'Association suisse des banquiers (ASB) concernant l'examen, l'évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier, datant de 2004, ne prévoient rien de spécifique à cet égard. Dans cette activité, le risque des banques est indirectement atténué dans la mesure où les immeubles (gages) sont assurés contre les catastrophes naturelles ou certaines normes relevant du domaine des constructions sont respectées, par exemple. Les éventuels risques résiduels des banques devraient être couverts par le surplus de fonds propres requis au titre du pilier 2 (art. 34 de l'ordonnance sur les fonds propres ; RS 952.03).

Les recommandations en matière de Business Continuity Management (BCM) de l'ASB, datant de novembre 2007, prévoient que les banques doivent, pour garantir la sécurité de leur propre activité bancaire, dans un système financier fonctionnant en réseau, envisager tous les scénarios plausibles susceptibles d'entraîner une crise pour l'entreprise, tels que les catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre, etc.). La FINMA considère qu'un BCM adéquat constitue, pour une banque, une condition préalable à l'autorisation d'exercer son activité au sens de l'article 3 de la loi sur les banques (RS 952.0). Elle a reconnu l'autorégulation actuelle de l'ASB en la matière.

Réponse du Conseil fédéral.