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Mida: Verordnung zum Bundesgesetz über die Schweizerische Nationalbank (SR 951.131)

AS 2015 5307

Verordnung
zum Bundesgesetz über die Schweizerische Nationalbank
(Nationalbankverordnung, NBV)

Änderung vom 26. November 2015

Die Schweizerische Nationalbank
verordnet:

I

Die Nationalbankverordnung vom 18. März 20041 wird wie folgt geändert:

Art. 1 Bst. c

Diese Verordnung regelt:

c. die Überwachung von systemisch bedeutsamen Finanzmarktinfrastrukturen.

Art. 2 Abs. 1 Bst. h–n, q

In dieser Verordnung gelten als:

  1. systemisch bedeutsame Finanzmarktinfrastruktur: ein Zahlungssystem, ein Zentralverwahrer oder eine zentrale Gegenpartei im Sinne von Artikel 22 Absatz 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 20152 (FinfraG)

  2. Zahlungssystem: eine Einrichtung im Sinne von Artikel 81 FinfraG;

  3. Aufgehoben

  4. Zentralverwahrer: ein Betreiber im Sinne von Artikel 61 Absatz 1 FinfraG;

  5. zentrale Gegenpartei: eine Einrichtung im Sinne von Artikel 48 FinfraG;

  6. Betreiber: ein Zentralverwahrer sowie jede Person und Gesellschaft, die ein Zahlungssystem oder eine zentrale Gegenpartei betreibt;

  7. indirekter Teilnehmer: jede Person im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e FinfraG;

  8. Eigenmittel: hartes Kernkapital gemäss den Artikeln 21–26 der Eigenmittelverordnung vom1. Juni 20123;

Art. 3 Bst. b

Die Schweizerische Nationalbank führt die erforderlichen statistischen Erhebungen durch:

b. zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der Überwachung von systemisch bedeutsamen Finanzmarktinfrastrukturen;

Gliederungstitel vor Art. 18 4. Kapitel: Überwachung von systemisch bedeutsamen Finanzmarktinfrastrukturen 1. Abschnitt: Bestimmung der systemisch bedeutsamen Finanzmarktinfrastrukturen und Geschäftsprozesse

Art. 18 Offenlegungspflicht

Die Offenlegungspflicht nach Artikel 20 Absatz 1 NBG gilt für:

  1. Zahlungssysteme, über die Zahlungen im Betrag von mehr als 25 Milliarden Franken (brutto) pro Geschäftsjahr abgewickelt werden;

  2. Zentralverwahrer;

  3. zentrale Gegenparteien.

Die Offenlegungspflicht gilt bereits, bevor das Zahlungssystem, der Zentralverwahrer oder die zentrale Gegenpartei ihren Betrieb aufnimmt; für Zahlungssysteme gilt sie jedoch nur, sofern zu erwarten ist, dass im ersten Jahr nach Betriebsaufnahme der Betrag nach Absatz 1 Buchstabe a erreicht wird.

Art. 19 Verfahren

Die Nationalbank stellt die systemisch bedeutsamen Finanzmarktinfrastrukturen und deren systemisch bedeutsame Geschäftsprozesse im Sinne von Artikel 22 FinfraG4 durch Verfügung fest.

Sie verlangt vom Betreiber die erforderlichen Angaben und Unterlagen, setzt ihm eine Frist zu deren Einreichung und legt das Format der Meldung fest.

Bevor die Nationalbank eine Finanzmarktinfrastruktur als systemisch bedeutsam und deren systemisch bedeutsamen Geschäftsprozesse feststellt, gibt sie dem Betreiber Gelegenheit zur Stellungnahme. Sofern es sich um eine bewilligungspflichtige Finanzmarktinfrastruktur gemäss Artikel 4 FinfraG handelt, hört die Nationalbank die FINMA an.

Art. 20 Kriterien für systemisch bedeutsame Finanzmarktinfrastrukturen

Für die Feststellung, ob ein Zahlungssystem, ein Zentralverwahrer oder eine zentrale Gegenpartei für die Stabilität des schweizerischen Finanzsystems gemäss Artikel 22 Absatz 1 FinfraG5 bedeutsam ist, berücksichtigt die Nationalbank insbesondere:

  1. die Geschäfte, die über die Finanzmarktinfrastruktur abgerechnet oder abgewickelt werden, namentlich ob es sich um Devisen-, Geldmarkt-, Kapitalmarkt- oder Derivatgeschäfte handelt oder um Geschäfte, welche die Umsetzung der Geldpolitik unterstützen;

  2. die Transaktionsvolumina und -beträge, die über die Finanzmarktinfrastruktur abgerechnet oder abgewickelt werden;

  3. die Währungen, in denen Geschäfte über die Finanzmarktinfrastruktur abgerechnet oder abgewickelt werden;

  4. die Anzahl, der Nominalwert und die Emissionswährung der von der Finanzmarktinfrastruktur zentral verwahrten oder verwalteten Finanzinstrumente;

  5. die Teilnehmer der Finanzmarktinfrastruktur;

  6. die Verbindungen der Finanzmarktinfrastruktur mit anderen Finanzmarktinfrastrukturen;

  7. die Möglichkeit der Teilnehmer der Finanzmarktinfrastruktur, für die Abrechnung und Abwicklung von Geschäften kurzfristig auf eine andere Finanzmarktinfrastruktur oder alternative Abrechnungs- und Abwicklungsverfahren auszuweichen und die damit verbundenen Risiken;

  8. die mit dem Betrieb der Finanzmarktinfrastruktur verbundenen Kredit- und Liquiditätsrisiken.

Art. 20a und 21

Gliederungstitel vor Art. 21a 2. Abschnitt: Besondere Anforderungen für systemisch bedeutsame Finanzmarktinfrastrukturen

Art. 21a Anwendbarkeit der besonderen Anforderungen

Für systemisch bedeutsame Finanzmarktinfrastrukturen, die nicht der Bewilligungspflicht und der Aufsicht durch die FINMA im Sinne von Artikel 4 FinfraG 6 unterstehen, gelten die nachfolgenden besonderen Anforderungen.

Für systemisch bedeutsame Finanzmarktinfrastrukturen, die der Bewilligungspflicht und der Aufsicht durch die FINMA im Sinne von Artikel 4 FinfraG unterstehen, gelten die Anforderungen nach den Artikeln 23, 24 Absätze 4–6, 24a, 25c, 27 Absätze1 und 2, 28–28d, 29, 30 Absätze1 und 3, 32–32c und 34 sowie die Pflichten gemäss dem3. Abschnitt mit Ausnahme von Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe h.

Art. 22 Abs. 3 und 4

Art. 22a Abs. 5

Art. 22b Abs. 2 und 3

Art. 23a Abs. 1 Bst. f und h

Art. 24b

Art. 25a Abs. 1 Bst. a und b

Die Regeln der Finanzmarktinfrastruktur legen den Zeitpunkt fest, ab welchem:

  1. eine Weisung eines Teilnehmers für eine Zahlung nicht mehr abgeändert oder widerrufen werden kann;

  2. eine Zahlung abgewickelt ist.

Art. 25b Abwicklung wechselseitiger Verpflichtungen

Der Betreiber einer Finanzmarktinfrastruktur ermöglicht den Teilnehmern, ihre Erfüllungsrisiken zu vermeiden, indem er sicherstellt, dass bei wechselseitigen Verpflichtungen die Abwicklung der einen Verpflichtung nur dann erfolgt, wenn auch die Abwicklung der anderen Verpflichtung sichergestellt ist.

Art. 25c Zentralverwahrer

Ein Zentralverwahrer verfügt über Regeln, Verfahren und Kontrollen, die geeignet sind, die Risiken aus der Verwahrung und Übertragung von Effekten zu minimieren.

Ein Zentralverwahrer ermöglicht es seinen Teilnehmern, die Effekten in einer immobilisierten oder dematerialisierten Form durch Verbuchung in einem Effektenkonto zu halten.

Art. 27 Abs. 1

Der Betreiber verfügt über ein Konzept zur integrierten Identifizierung, Messung, Steuerung und Überwachung der wesentlichen Risiken, insbesondere rechtlicher Risiken, der Kredit- und Liquiditätsrisiken, Geschäftsrisiken sowie operationeller Risiken.

Art. 28a Abs. 3

Er vermeidet Klumpenrisiken bei den Sicherheiten. Zur Diversifizierung der Sicherheiten legt er Konzentrationslimiten fest und überwacht deren Einhaltung. Er stellt zudem sicher, dass kein Teilnehmer Sicherheiten liefert, welche bei seinem Ausfall stark an Wert verlieren.

Art. 28c Abs. 1 und 2

Die Ersteinschusszahlungen eines Teilnehmers decken die potenziellen Kreditrisiken, die sich bei dessen Ausfall für eine zentrale Gegenpartei aufgrund der erwarteten Marktpreisveränderungen über einen angemessenen Zeithorizont ergeben, mit einem Konfidenzniveau von mindestens 99 Prozent. Für ausserbörslich gehandelte Derivate beträgt das Konfidenzniveau mindestens 99,5 Prozent, es sei denn die ausserbörslich gehandelten Derivate weisen dieselben Risikomerkmale wie börsengehandelte Derivate auf.

Der angemessene Zeithorizont gemäss Absatz 1 entspricht der Dauer von der letzten Nachschusszahlung bis zur erwarteten Liquidierung oder Absicherung der Forderungen und Verpflichtungen bei einem Teilnehmerausfall. Er beträgt mindestens zwei Arbeitstage. Für ausserbörslich gehandelte Derivate beträgt der Zeithorizont mindestens fünf Arbeitstage, es sei denn die ausserbörslich gehandelten Derivate weisen dieselben Risikomerkmale wie börsengehandelte Derivate auf.

Art. 29 Abs. 4 und 5

Als Liquidität in einer Währung nach Absatz 2 gelten Barguthaben, Kreditlinien und Sicherheiten nach den Artikeln 50 Absatz 1 und 58 Absatz 1 der Finanzmarktinfrastrukturverordnung vom 25. November 20157 (FinfraV).

Der Betreiber diversifiziert seine Liquiditätsgeber und vermeidet Klumpenrisiken bei Sicherheiten und Vermögenswerten gemäss den Artikeln 50 Absatz 1 Buchstaben d und e sowie 58 Absatz 1 Buchstaben d und e FinfraV.

Art. 31 Abs. 3

Sicherheiten und andere zugeordnete Finanzmittel, welche verwendet werden, um Verluste aus Teilnehmerausfällen oder aus anderweitigen Kredit- und Liquiditätsrisiken gemäss den Artikeln 28 und 29 zu decken, sind für die Erfüllung der Anforderung nach Absatz 2 nicht anrechenbar.

Art. 32a Abs. 3 Bst. j

Der Betreiber trifft organisatorische und technische Massnahmen, um die Informationssicherheitsziele zu erfüllen, und zwar sowohl im Normalbetrieb als auch während Entwicklungs- und Unterhaltsarbeiten und bei erhöhten Transaktionsvolumen. Insbesondere trifft er Vorkehrungen, um:

j. Fehler in der Verarbeitung und Störungen des Informationsverarbeitungssystems zeitnah und standardisiert aufzuzeichnen, auszuwerten, zu beheben und eine Wiederholung zu vermeiden.

Art. 32d Auslagerung

Lagert der Betreiber wesentliche Dienstleistungen aus, so wählt er die Dienstleistungserbringer sorgfältig aus und instruiert diese.

Er integriert die ausgelagerte Dienstleistung in sein internes Kontrollsystem und überwacht die Leistungen des Dienstleistungserbringers fortlaufend.

Er trägt für die ausgelagerte Dienstleistung weiterhin die Verantwortung für die Einhaltung der besonderen Anforderungen gemäss diesem Kapitel.

Der Auslagerungsvertrag legt insbesondere fest:

  1. die Leistungen des Dienstleistungserbringers;

  2. die Möglichkeit für die Nationalbank, für den Betreiber oder für eine beauftragte externe Stelle, die an den Dienstleistungserbringer ausgelagerten Dienstleistung vollumfänglich und ungehindert zu prüfen.

Art. 34 Abs. 2

Geht ein Zentralverwahrer eine Verbindung mit einem anderen Zentralverwahrer ein, so:

  1. deckt der Zentralverwahrer die Kreditrisiken, die bei einer Kreditgewährung an den anderen Zentralverwahrer entstehen, mit einem hohen Konfidenzniveau durch geeignete Besicherungsmassnahmen;

  2. erlaubt der Zentralverwahrer die Weiterverwendung der vom anderen Zentralverwahrer provisorisch erhaltenen Effekten erst, wenn der ursprüngliche Übertrag nicht mehr abgeändert oder widerrufen werden kann;

  3. identifiziert, misst, steuert und überwacht der Zentralverwahrer bei indirekten Verbindungen die Risiken, die sich aufgrund zwischengeschalteter Finanzinstitute ergeben;

  4. gleicht der Zentralverwahrer täglich die bei ihm zwischenverwahrten Bestände mit denjenigen ab, die er bei anderen Zentralverwahrern und Depotstellen hält;

  5. ermöglicht der Zentralverwahrer die Abwicklung von Geschäften zwischen Teilnehmern der miteinander verbundenen Zentralverwahrer durch «Lieferung gegen Zahlung», sofern dies praktikabel ist.

Gliederungstitel vor Art. 35 3. Abschnitt: Beurteilung der Einhaltung der besonderen Anforderungen

Art. 35 Auskunftspflicht

Der Betreiber hat der Nationalbank oder von ihr bestimmten Dritten alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die diese für die Beurteilung der Einhaltung der besonderen Anforderungen nach diesem Kapitel benötigt.

Art. 36 Abs. 1 Bst. n und 3 Bst. b

Der Betreiber reicht der Nationalbank folgende Unterlagen und Informationen ein:

n. einen Bericht über die Einhaltung der besonderen Anforderungen nach diesem Kapitel.

Der Betreiber informiert die Nationalbank umgehend über:

b. Ereignisse, welche die Erreichung der Informationssicherheitsziele gemäss

Artikel 32a und der Geschäftskontinuitätsziele gemäss Artikel 32b wesentlich beeinträchtigen;

Art. 37 Abs. 1

Für die Beurteilung der Einhaltung der besonderen Anforderungen nach diesem Kapitel kann die Nationalbank vor Ort Prüfungen bei der Finanzmarktinfrastruktur durchführen oder einen Dritten damit beauftragen.

Art. 38 Verfahren bei Nichteinhalten von besonderen Anforderungen

Genügt eine Finanzmarktinfrastruktur den besonderen Anforderungen dieses Kapitels nicht, so richtet die Nationalbank eine Empfehlung an den Betreiber.

Sie erlässt eine Verfügung, wenn der Betreiber eine entsprechende Empfehlung nach Absatz 1 nicht befolgt.

Sie gibt dem Betreiber jeweils Gelegenheit zur Stellungnahme, bevor sie eine Empfehlung nach Absatz 1 an den Betreiber richtet oder eine Verfügung nach Absatz 2 erlässt. Untersteht die Finanzmarktinfrastruktur der Bewilligungspflicht und der Aufsicht durch die FINMA im Sinne von Artikel 4 FinfraG8, so hört sie vorgängig die FINMA an.

Art. 39

Art. 40

Die Prüfgesellschaften prüfen die Einhaltung der statistischen Meldepflichten und der Mindestreservepflicht und erstatten der Nationalbank darüber gesondert Bericht.

Die Prüfung erfolgt in der Regel gleichzeitig mit der Prüfung nach Artikel 24 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 20079. Doppelspurigkeiten bei der Prüfung sind soweit möglich zu vermeiden. Der Bericht ist der Nationalbank jedoch spätestens 6 Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres einzureichen

Art. 41 Übergangsbestimmungen

Die besonderen Anforderungen gemäss den Artikeln 21a-34 und die Pflichten gemäss Artikel 36 finden für Finanzmarktinfrastrukturen, die der Bewilligungspflicht und der Aufsicht durch die FINMA unterstehen, erstmals Anwendung mit Eintreten der Rechtskraft der Bewilligungsverfügung nach Artikel 25 FinfraG10. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die diesbezüglichen Anforderungen und Pflichten nach bisherigem Recht.

Für Finanzmarktinfrastrukturen, welche nicht der Bewilligungspflicht und der Aufsicht durch die FINMA unterstehen, finden die besonderen Anforderungen gemäss den Artikeln 22–34 und die Pflichten gemäss Artikel 36 mit dem Inkrafttreten der Änderung vom 26. November 2015 Anwendung.

II

Der Anhang wird gemäss Beilage geändert.

III

Diese Verordnung tritt am1. Januar 2016 in Kraft.

26. November 2015 Im Namen der Schweizerischen Nationalbank Der Präsident des Direktoriums: Thomas Jordan Ein Mitglied des Direktoriums: Fritz Zurbrügg

Anhang

Erhebungen Bezeichnung der Erhebung: Wertpapierbestände Erhebungsgegenstand: Bestände an Wertpapieren in offenen Kundendepots; Gliederung nach Wertpapierkategorien (insbesondere Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Obligationen, Aktien, Anteile an Kollektivanlagen, strukturierte Produkte), nach Herkunft der Emittenten (Inland oder Ausland) und nach Währungen; Gliederung der Depotinhaber nach Wirtschaftssektoren und nach Sitz oder Wohnsitz im Inland oder im Ausland; Bestand der ausgeliehenen Wertpapiere Art der Erhebung: Teilerhebung; Vollerhebung Auskunftspflichtige Institute: Banken, Zentralverwahrer und zentrale Gegenparteien, deren Depotbestand4,3 Milliarden Franken überschreitet, melden monatlich; alle anderen Banken, Zentralverwahrer und zentrale Gegenparteien melden einmal jährlich Periodizität: Monatlich; jährlich Einreichefrist nach Stichtag: Monatliche Meldung: 25 Tage Jährliche Meldung: 3 Monate Bezeichnung der Erhebung: Wertpapierumsätze Erhebungsgegenstand: Umsätze in offenen Kundendepots aus Kauf- und Verkaufsgeschäften; Gliederung der Depotinhaber nach Sitz oder Wohnsitz im Inland oder im Ausland; Gliederung der Umsätze nach Wertpapierkategorien (insbesondere Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Obligationen, Aktien, Anteile an Kollektivanlagen, strukturierte Produkte), nach Herkunft der Emittenten (Inland oder Ausland) und nach Währungen Art der Erhebung: Teilerhebung Auskunftspflichtige Institute: Banken, Zentralverwahrer und zentrale Gegenparteien, welche die Erhebung der Wertpapierbestände monatlich einreichen müssen Periodizität: Quartalsweise Einreichefrist nach Stichtag: 25 Tage Bezeichnung der Erhebung: Länderweise Gliederung der Wertpapierbestände (IMF Coordinated Portfolio Investment Survey) Erhebungsgegenstand: Erfassung der Wertpapierbestände ausländischer Emittenten in offenen Depots inländischer Kunden; Gliederung nach Wertpapierkategorien (Geldmarktpapiere, Obligationen, Aktien, Anteile an Kollektivanlagen, strukturierte Produkte und übrige Wertschriften) und nach Herkunftsland der Emittenten Art der Erhebung: Teilerhebung Auskunftspflichtige Institute: Banken, Zentralverwahrer und zentrale Gegenparteien, deren zu erfassende Depotbestände 1,8 Milliarden Franken überschreiten Periodizität: Quartalsweise Einreichefrist nach Stichtag: 25 Tage