AS 2004 2875
Verordnung
über die Banken und Sparkassen
(Bankenverordnung, BankV)
Änderung vom 24. März 2004
Der Schweizerische Bundesrat
verordnet:
I
Die Verordnung vom 17. Mai 19721 über die Banken und Sparkassen wird wie folgt geändert:
Art. 15
Art. 16 Liquide Aktiven
Als liquide Aktiven (Liquidität) im Sinne von Artikel 4 des Gesetzes gelten zum Buchwert:
flüssige Mittel;
Werte, welche die Nationalbank für geldpolitische Repogeschäfte zulässt;
Werte, die bei der Nationalbank verpfändbar (lombardfähig) sind;
Werte, die im Land einer ausländischen Zweigniederlassung bei der Zentralbank diskont-, lombard- oder repofähig sind;
Schuldverschreibungen ausländischer Staaten und übriger öffentlich-rechtlicher Körperschaften, wenn sie an einem repräsentativen Markt gehandelt werden;
Schuldverschreibungen und Akzepte erstklassiger ausländischer Banken sowie andere gleichwertige Papiere, die innerhalb von sechs Monaten fällig werden;
Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium) und die innerhalb eines Monats fälligen Edelmetallguthaben, soweit ihnen nicht je entsprechende Verpflichtungen gegenüberstehen;
Kontokorrent-Debitoren und die innerhalb eines Monats fälligen festen Vorschüsse, die durch nationalbankfähige Werte gemäss Buchstaben b und c gedeckt sind;
i. ein Überschuss der zu verrechnenden liquiden Aktiven (Art. 16a) über die zu verrechnenden kurzfristigen Verbindlichkeiten (Art. 17a).
Liquide Aktiven, die Forderungen gegenüber einem ausländischen Schuldner darstellen, können nur angerechnet werden, wenn entweder die Zahlung in Schweizerfranken oder der Transfer der in der fremden Währung zu leistenden Zahlung in die Schweiz gesichert ist.
Verpfändete liquide Aktiven müssen abgezogen werden, soweit sie einschliesslich der Deckungsmarge für bestehende Verpflichtungen haften.
Art. 16a Sachüberschrift, Einleitungssatz und Bst. b Zu verrechnende liquide Aktiven
Zu verrechnen sind folgende liquide Aktiven, wenn sie innerhalb eines Monats fällig werden:
b. Schuldverschreibungen, sofern nicht unter Artikel 16 angerechnet;
Art. 17 Sachüberschrift, Einleitungssatz und Bst. a Zu unterlegende kurzfristige Verbindlichkeiten
Zu unterlegen sind folgende kurzfristige Verbindlichkeiten:
a. ein Überschuss der zu verrechnenden kurzfristigen Verbindlichkeiten (Art. 17a) über die zu verrechnenden liquiden Aktiven (Art. 16a);
Art. 17a Sachüberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 Zu verrechnende kurzfristige Verbindlichkeiten
Zu verrechnen sind folgende kurzfristige Verbindlichkeiten, wenn sie innerhalb eines Monats fällig werden: ...
Die gegen Verpfändung liquider Aktiven eingegangenen kurzfristigen Verbindlichkeiten (Art. 16 Abs. 3) dürfen vorweg abgezogen werden und fallen nicht in die Verrechnung.
Art. 18 Sachüberschrift, Abs. 1 und 3 Unterlegungssatz, Meldepflicht und Konsolidierung
Die liquiden Aktiven (Art. 16) müssen ständig mindestens 33 Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Art. 17) betragen. Für die Berechnung sind vorgängig liquide Aktiven nach Artikel 16a und kurzfristige Verbindlichkeiten nach Artikel 17a zu verrechnen. Der Saldo ergibt den Überschuss gemäss Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe i oder gemäss Artikel 17 Buchstabe a.
Die Banken haben für eine angemessene Liquidität des Konzerns im Sinne von
Artikel 13a zu sorgen.
Art. 19
Art. 20 Liquiditätsausweis
Die Bankenkommission zieht die Nationalbank zum Vollzug der Vorschriften über die Liquidität bei.
Die Banken haben vierteljährlich einen Liquiditätsausweis zu erstellen. Die Bankenkommission legt ein entsprechendes Formular fest.
Art. 44 Bst. r
II
Der Anhang I wird aufgehoben.
III
Diese Änderung tritt am1. Januar 2005 in Kraft.
24. März 2004 Im Namen des Schweizerischen Bundesrats: Der Bundespräsident: Joseph Deiss Die Bundeskanzlerin: Annemarie Huber-Hotz