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Weisung 2: Technische Anbindung
(DIR02)

Weisung 2: Technische Anbindung SIX Swiss Exchange AG

vom 20. Juni 2024 Datum des Inkrafttretens: 9. Dezember 2024

Sensitivity: C2 Internal

Weisung 2: Technische Anbindung 09.12.2024

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Weisung 2: Technische Anbindung 09.12.2024

1 Zweck und Grundlage

Diese Weisung enthält Ausführungsbestimmungen zur technischen Anbindung an das Börsensystem und stützt sich auf Ziff. 3.4 und 4.6 Handelsreglement.

2 Allgemeines

1 Für alle Anbindungsarten an die Handelsplattform SWXess (das "Börsensystem") der Börse wird vorausgesetzt, dass die Bestimmungen des Regelwerkes der Börse eingehalten werden und das Börsensystem durch die Anbindung des Teilnehmers nicht beeinträchtigt oder beschädigt wird. 2 Es obliegt dem Teilnehmer bzw. Application Service Provider (ASP) oder Routing Service Provider (RSP), sicherzustellen, dass sein Unternehmen zur Anbindung an das Börsensystem und zur Durchführung der geplanten Aktivitäten gemäss den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften berechtigt ist. Dies gilt auch dann, wenn der Teilnehmer nicht direkt, sondern über die technischen Dienste eines ASP oder RSP an das Börsensystem angeschlossen wird.

3 Definitionen und Abkürzungen

Anbindungsinfrastruktur Infrastruktur der Teilnehmer und ASP, um sich an das Börsensystem für den Handel und Marktdatenbezug anzubinden. ASP Application Service Provider: der ASP stellt Teilnehmern und Marktdatenempfängern Applikationen für die technische Anbindung an das Börsensystem zur Verfügung. Der ASP ist nicht Teilnehmer der Börse. RSP Routing Service Provider: der RSP stellt Teilnehmern und Marktdatenempfängern Applikationen für die technische Anbindung für die Weiterleitung von Aufträgen an das Börsensystem zur Verfügung. Der RSP ist Teilnehmer der Börse. Zugangsinfrastruktur Infrastruktur der Börse, namentlich die Schnittstellen für den Handel und den Marktdatenbezug.

4 Anbindungsarten für Handelsteilnehmer

Teilnehmer können zwischen einer der nachfolgenden Anbindungsarten wählen.

4.1 Direkte Anbindung

1 Die technische Anbindung des Teilnehmers an das Börsensystem erfolgt über eigene Applikationen. 2 Die Börse kann auf Gesuch eines Teilnehmers die Nutzung der Anbindungsinfrastruktur eines vom Teilnehmer beauftragten und von der Börse anerkannten Dritten gestatten, wenn die Einhaltung der Bestimmungen des Regelwerks der Börse auch durch den Dritten gewährleistet ist. Der Dritte darf kein ASP sein. 3 Die technische Anbindung von eigenen Applikationen und der Anbindungsinfrastruktur von Dritten liegt in der Verantwortung des Teilnehmers. Die Börse kann eine Abnahme oder Zertifizierung von eigenen Applikationen und der Anbindungsinfrastruktur von Dritten vornehmen respektive verlangen. 4 Falls die eigenen Applikationen oder die Anbindungsinfrastruktur oder Leitungen eines Dritten den Betrieb des Börsensystems gefährden, kann die Börse ihren Einsatz untersagen respektive suspendieren.

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4.2 ASP-Anbindung

4.2.1 Technisches Layout

Die technische Anbindung des Teilnehmers an das Börsensystem mittels ASP-Anbindung erfolgt über die Applikation eines ASP. Der Teilnehmer tätigt seine Transaktionen über die vom ASP zur Verfügung gestellten Infrastruktur und Funktionalitäten.

4.2.2 ASP-Applikationen

1 Der ASP sorgt auf eigene Verantwortung für die Auswahl geeigneter ASP-Applikationen, die es dem Teilnehmer ermöglichen, regelkonform auf das Börsensystem zuzugreifen. Die Börse übernimmt keine Gewähr für die Sicherheit, Verfügbarkeit und Performance dieser ASP-Applikationen. 2 Installation, Betrieb und Wartung der ASP-Applikationen erfolgen durch den ASP auf dessen Kosten. 3 Falls die ASP-Applikationen den Betrieb des Börsensystems gefährden, beeinträchtigen oder beschädigen, kann die Börse ihren Einsatz suspendieren oder verbieten.

4.3 RSP-Anbindung

4.3.1 Technisches Layout

Die technische Anbindung des Teilnehmers an das Börsensystem mittels RSP-Anbindung erfolgt über die Applikation eines RSP. Der Teilnehmer tätigt seine Transaktionen über die vom RSP zur Verfügung gestellte Infrastruktur und Funktionalitäten.

4.3.2 RSP-Applikationen

1 Der RSP sorgt auf eigene Verantwortung für die Auswahl geeigneter RSP-Applikationen, die es dem Teilnehmer ermöglichen, regelkonform auf das Börsensystem zuzugreifen. Die Börse übernimmt keine Gewähr für die Sicherheit, Verfügbarkeit und Performance dieser RSP-Applikationen. 2 Installation, Betrieb und Wartung der RSP-Applikationen erfolgen durch den RSP auf dessen Kosten. 3 Falls die RSP-Applikationen den Betrieb des Börsensystems gefährden, beeinträchtigen oder beschädigen, kann die Börse ihren Einsatz suspendieren oder verbieten.

5 Anbindung von Application Service Provider (ASP)

5.1 Technisches Layout

1 Die technische Anbindung eines ASP an das Börsensystem erfolgt über eigene Applikationen des ASP. 2 Die Börse kann auf Gesuch eines ASP die Nutzung der Anbindungsinfrastruktur eines vom ASP beauftragten und von der Börse anerkannten Dritten gestatten, wenn die Einhaltung der Bestimmungen des Regelwerks der Börse auch durch den Dritten gewährleistet ist. Der Dritte darf kein ASP sein. 3 Die technische Anbindung von ASP-Applikationen und der Anbindungsinfrastruktur von Dritten liegt in der Verantwortung des ASP. Die Börse kann eine Abnahme oder Zertifizierung von ASP-Applikationen und der Anbindungsinfrastruktur von Dritten vornehmen respektive verlangen. 4 Falls die ASP-Applikationen oder die Anbindungsinfrastruktur oder Leitungen eines Dritten den Betrieb des Börsensystems gefährden, beeinträchtigen oder beschädigen, kann die Börse ihren Einsatz suspendieren oder verbieten.

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5 Der ASP ist nicht berechtigt, an der Börse zu handeln.

5.2 ASP-Applikationen

1 Der ASP sorgt auf eigene Verantwortung für die Auswahl geeigneter ASP-Applikationen, die es dem Teilnehmer ermöglichen, regelkonform auf das Börsensystem zuzugreifen. Die Börse übernimmt keine Gewähr für die Sicherheit, Verfügbarkeit und Performance dieser ASP-Applikationen. 2 Installation, Betrieb und Wartung der ASP-Applikationen erfolgen durch den ASP auf dessen Kosten. 3 Falls die ASP-Applikationen den Betrieb des Börsensystems gefährden, beeinträchtigen oder beschädigen, kann die Börse ihren Einsatz suspendieren oder verbieten.

6 Anbindung von Routing Service Provider (RSP)

6.1 Technisches Layout

1 Die technische Anbindung eines RSP an das Börsensystem erfolgt über eigene Applikationen des RSP. 2 Die Börse kann auf Gesuch eines RSP die Nutzung der Anbindungsinfrastruktur eines vom RSP beauftragten und von der Börse anerkannten Dritten gestatten, wenn die Einhaltung der Bestimmungen des Regelwerks der Börse auch durch den Dritten gewährleistet ist. 3 Die technische Anbindung von RSP-Applikationen und der Anbindungsinfrastruktur von Dritten liegt in der Verantwortung des RSP. Die Börse kann eine Abnahme oder Zertifizierung von RSP-Applikationen und der Anbindungsinfrastruktur von Dritten vornehmen, respektive verlangen. 4 Falls die RSP-Applikationen oder die Anbindungsinfrastruktur oder Leitungen eines Dritten den Betrieb des Börsensystems gefährden, beeinträchtigen oder beschädigen, kann die Börse ihren Einsatz suspendieren oder verbieten. 5 Der RSP ist als Teilnehmer der Börse berechtigt, an der Börse zu handeln.

6.2 RSP-Applikationen

1 Der RSP sorgt auf eigene Verantwortung für die Auswahl geeigneter RSP-Applikationen, die es dem Teilnehmer ermöglichen, regelkonform auf das Börsensystem zuzugreifen. Die Börse übernimmt keine Gewähr für die Sicherheit, Verfügbarkeit und Performance dieser RSP-Applikationen. 2 Installation, Betrieb und Wartung der RSP-Applikationen erfolgen durch den RSP auf dessen Kosten. 3 Falls die RSP-Applikationen den Betrieb des Börsensystems gefährden, beeinträchtigen oder beschädigen, kann die Börse ihren Einsatz suspendieren oder verbieten.

6.3 RSP-Voraussetzungen

1 Die Kennzeichnung der Aufträge des Teilnehmers mit RSP-Anbindung hat über eine von der Börse zugeteilte individuelle Identifikation (Party ID) zu erfolgen, damit die Aufträge des Teilnehmers mit RSP- Anbindung von den Aufträgen anderer Teilnehmer mit RSP-Anbindung desselben RSP sowie von den eigenen Aufträgen des RSP abgegrenzt werden können. 2 RSP sind verpflichtet, auf Anfrage über das Volumen der Aufträge ihrer Teilnehmer mit RSP-Anbindung betreffend an der Börse primär kotierte Effekten, welche der RSP an einen anderen Handelsplatz im In- oder Ausland weiterleitet, Auskunft zu geben.

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7 Schnittstellen

7.1 Handel

Für die Anbindung zum Handel stehen dem Teilnehmer mehrere Schnittstellen gemäss dieser Ziffer zur Verfügung. Der Teilnehmer wählt die für ihn am besten geeignete Schnittstelle und anerkennt, dass nicht alle Schnittstellen über die gleichen Funktionalitäten verfügen. Für die korrekte Auswahl der Schnittstelle ist der Teilnehmer selber verantwortlich.

7.1.1 Standard Trading Interface (STI)

Das Standard Trading Interface (STI) ermöglicht den Teilnehmern den Zugang zu allen Handelsdienstleistungen und zu den Meldefunktionalitäten. Es unterstützt insbesondere die Eingabe von Aufträgen und Trade Reports und empfängt die Ausführungsbestätigungen für die Weiterverarbeitung.

7.1.2 OUCH Trading Interface (OTI)

Das OUCH Trading Interface (OTI) ermöglicht den Teilnehmern und Liquiditätsgebern den direkten Zugang zu allen Handelsdienstleistungen. Es unterstützt insbesondere die Eingabe von Aufträgen und empfängt die Ausführungsbestätigungen für die Weiterverarbeitung.

7.1.3 Quote Trading Interface (QTI)

Das Quote Trading Interface (QTI) ermöglicht den Market Makern und Liquiditätsgebern den direkten Zugang zum Auftragsbuch. Es unterstützt insbesondere die Eingabe von Quotes und empfängt die Ausführungsbestätigungen für die Weiterverarbeitung.

7.1.4 SIX Trading User Interface

Das SIX Trading User Interface ermöglicht den Teilnehmern den Zugang zur Handelsdienstleistung «Quote on Demand». Es unterstützt insbesondere die Eingabe von Quote-Anfragen und empfängt die Ausführungsbestätigungen für die Weiterverarbeitung.

7.2 Marktinformationen

7.2.1 Reference Data Interface (RDI)

1 Das Reference Data Interface (RDI) ermöglicht Teilnehmern, ASP, RSP und Marktdatenempfängern den Bezug von Referenzdaten. 2 Für die Nutzung und Weitergabe von Referenzdaten muss zusätzlich eine entsprechende Vereinbarung (Data Distribution Agreement) mit SIX Exfeed AG abgeschlossen werden. 3 Einzelheiten regelt die Weisung «Marktinformationen».

7.2.2 ITCH Market Data Interface (IMI)

1 Das ITCH Market Data Interface (IMI) ermöglicht den Teilnehmern, ASP, RSP und Marktdatenempfängern den Bezug von Marktinformationen in Echtzeit. 2 Für die Nutzung und Weitergabe von Marktinformationen muss eine entsprechende Vereinbarung (Data Distribution Agreement) mit SIX Exfeed AG abgeschlossen werden. 3 Einzelheiten regelt die Weisung «Marktinformationen».

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7.2.3 SIX MDDX Multi-Dimensional Data fluX™ Interface (SIX MDDX)

1 Das SIX MDDX Multi-Dimensional Data fluX™ Interface (SIX MDDX) ermöglicht den Teilnehmern, ASP, RSP und Marktdatenempfängern den Bezug von Marktinformationen in Echtzeit. 2 Für die Nutzung und Weitergabe von Marktinformationen muss zusätzlich eine entsprechende Vereinbarung (Data Distribution Agreement) mit SIX Exfeed AG abgeschlossen werden. 3 Einzelheiten regelt die Weisung «Marktinformationen».

8 Weitere Bestimmungen

8.1 Beauftragung Dritter

Beauftragt die Börse Dritte mit der Ausführung der ihr übertragenen Aufgaben, beschränkt sich ihre Haftung auf die sorgfältige Auswahl und Instruktion der von ihr beauftragten Dritten.

8.2 Personal

Jeder Teilnehmer, ASP und RSP ist verpflichtet, qualifiziertes Personal in ausreichender Anzahl jederzeit während den Börsenzeiten sowie bei Wartungs- und Weiterentwicklungsarbeiten auch ausserhalb der Handelszeiten bereitzuhalten und eine telefonische Erreichbarkeit sicherzustellen, um den ordnungsgemässen Betrieb zu gewährleisten und um insbesondere im Fall von technischen Störungen nach Anweisung der Börse entsprechende Massnahmen ergreifen zu können.

8.3 Auskunftsrecht

Die Börse kann von Teilnehmern bzw. ASP und RSP jederzeit Auskünfte und die Vorlage von Unterlagen verlangen, soweit sie im Zusammenhang mit der Anbindung an das Börsensystem bzw. zur Verhinderung oder Beseitigung technischer Störungen erforderlich sind.

Beschluss des Ausschusses für Teilnehmerregulierung (Participants & Surveillance Committee) des Regulatory Board vom 20. Juni 2024; in Kraft seit 9. Dezember 2024.

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