Reglement der Meldestelle für die Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten durch Effektenhändler
(RR)

Art. 15 Abs. 2 BEHG, Art. 42a BEHG, Art. 53-53a BEHV, Art. 2-6 BEHV-FINMA und FINMA

Rundschreiben 2008/11 «Meldepflicht von Effektengeschäften».

3. Geltungsbereich 3.1 Meldepflichtige Effektenhändler

Alle Effektenhändler, die dem schweizerischen Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG) unterstellt sind («Effektenhändler»), sind meldepflichtig.2

Der Meldepflicht unterstehen grundsätzlich auch ausländische Teilnehmer einer schweizerischen Börse, die gemäss Art. 53 und Art. 53a Börsenverordnung (BEHV) bewilligt sind. Diese Effektenhändler müssen Abschlüsse im Ausland in Effekten, die an einer schweizerischen Börse zum Handel zugelassen sind, an die Meldestelle SIX Swiss Exchange oder eine von ihr anerkannte ausländische Meldestelle3 melden.

3.2 Meldepflichtige Geschäfte 3.2.1 Grundsatz Meldepflichtige Geschäfte in Effekten sind:

1. Sämtliche Abschlüsse4 in Effekten, die an einer schweizerischen Börse zum Handel zugelassen sind; unabhängig davon, ob der Abschluss im In- oder im Ausland getätigt wurde.

2. Alle Auftragsweitergaben, die letztlich zu Abschlüssen gemäss lit. a dieser Bestimmung führen, sind von jedem Effektenhändler in der Transaktionskette zu melden.

3.2.2 Ausnahmen Ausnahmen von der Meldepflicht richten sich nach Art. 3 BEHV-FINMA und dem FINMA Rundschreiben 2008/11 «Meldepflicht von Effektengeschäften».

4. Registrierung und Hilfsmittel (Meldetools)

Meldepflichtige Effektenhändler müssen sich bei der Meldestelle registrieren lassen.

Die Meldestelle teilt jedem meldepflichtigen Effektenhändler eine Registrierungsnummer zu.

Teilnehmer von SIX Swiss Exchange und Scoach gelten als registriert.

SR 954.193.

Siehe dazu Art. 2 lit. d und 15 Abs. 2 BEHG (Börsengesetz, SR 954.1) sowie Art. 2, 3, 53 und 53a BEHV (Börsenverordnung, SR 954.11)

Eine Liste der anerkannten ausländischen Meldestellen ist auf der Website von SIX Swiss Exchange erhältlich

Abschlüsse, die von Teilnehmern von SIX Swiss Exchange, Scoach oder Eurex an einer dieser Börsen getätigt werden, gelten im Sinne dieses Reglements als gemeldet.

Der Effektenhändler hat meldepflichtige Geschäfte mit den von der Meldestelle zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln und Technologien zu melden. Die Meldestelle erlässt verbindliche, allgemein akzeptierte Standards zu den Schnittstellen und publiziert diese in separaten Guides.

5. Inhalt der Meldung Meldungen sind als Abschlussmeldung oder Transaktionsmeldung mit folgendem Inhalt zu versehen:

1. Identifikation des meldepflichtigen Effektenhändlers (Registrierungsnummer);

2. Bezeichnung der Geschäftsart (Kauf oder Verkauf);

3. Identifikation der umgesetzten Effekten (ISIN);

4. Umfang der Ausführung (Stückzahl der gehandelten Effekten resp. Kontrakten bzw. Nominal bei Anleihen);

5. Abschlusskurs bzw. Preis ohne Kommission und Gebühr (inkl. Angabe der Währung);

6. Zeitpunkt der Ausführung resp. bei Auftragsweitergabe der Zeitpunkt der Erfüllung des Auftrages (Abschlussdatum und Abschlusszeit);

7. Valutadatum, falls dieses von der allgemeinen Regel abweicht: Valutadatum entspricht der allgemeinen Regel, wenn die Abschlüsse drei Börsentage nach Abschluss übertragen und bezahlt werden (T+3);

8. Angabe, ob es sich um ein Eigen- oder um ein Kundengeschäft handelt. Eigengeschäft (Handel in eigenem Namen und auf eigene Rechnung) oder ein Kundengeschäft (Handel in eigenem Namen aber auf Rechnung eines Kunden);

9. Bezeichnung der Gegenpartei. Bei Abschlüssen: meldepflichtiger Effektenhändler; übriger Effektenhändler oder Kunde. Bei Auftragsweitergaben: Name des Auftragnehmers;

10. Handelsplatz (Handelsplatzcode);

11. Trade Type: Kennzeichnung, welche die Meldung weiter spezifiziert5.

6. Abschlussmeldung 6.1 Abschluss Alle an einem Abschluss beteiligten Effektenhändler melden der Meldestelle den Abschluss als Abschlussmeldung. Vorbehalten bleibt Ziff. 7.

6.2 Meldefristen 6.2.1 Grundsatz

Während des laufenden Handels sind Abschlüsse grundsätzlich sofort, jedoch nicht später als drei Minuten ab Zustandekommen des Abschlusses zu melden.

Ausserhalb des laufenden Handels sind Abschlüsse bis spätestens vor Handelseröffnung des nachfolgenden Börsentages zu melden.

6.2.2 Ausnahmen

Abschlüsse in Anleihen, die an SIX Swiss Exchange kotiert sind, sind bis spätestens vor Handelseröffnung des nachfolgenden Börsentages zu melden.

Eine Liste der Trade Types ist auf der Website von SIX Swiss Exchange erhältlich.

VWAP (Volume Weighted Average Price)-Abschlüsse sind der Meldestelle spätestens 30 Minuten nach Handelsschluss mit dem tatsächlich erzielten VWAP und dem Trade Type «Special Price» zu melden, falls es sich dabei um ein Festpreisgeschäft ausserhalb des Autragsbuches handelt.

6.3 Meldefunktionalitäten Dem Effektenhändler stehen folgende Meldefunktionalitäten zur Verfügung:

6.3.1 Zweiseitige Abschlussmeldung Der Effektenhändler meldet der Meldestelle Abschlüsse mit einem anderen Effektenhändler als zweiseitige Abschlussmeldung und kennzeichnet diese mit dem Trade Type «Off Exchange».

6.3.2 Einseitige Abschlussmeldung Der Effektenhändler meldet der Meldestelle Abschlüsse mit einem Nicht-Effektenhändler als einseitige Abschlussmeldung und kennzeichnet diese mit dem Trade Type «Off Exchange».

6.4 Publikation 6.4.1 Grundsatz Die Meldestelle publiziert alle Angaben, die für die Transparenz des Effektenhandels erforderlich sind. Dies gilt namentlich für die Kursinformation über die gehandelten Effekten und deren Handelsvolumen. Die Meldestelle publiziert die Angaben unverzüglich.

6.4.2 Verzögerte Publikation von Abschlüssen in Aktien und Anlagefonds

Bei Aktien und Anlagefonds kann die Meldestelle Abschlüsse, die bestimmten Kriterien genügen, verzögert publizieren. Als Kriterien gelten Mindestvolumina abhängig vom durchschnittlichen Tagesumsatz sowie, dass das Effektengeschäft zwischen einem Effektenhändler, der für eigene Rechnung handelt (Nostro), und einem Kunden dieses Effektenhändlers abgeschlossen wurde.

Die im Anhang A angefügte Tabelle zeigt, welche Abschlüsse verzögert publiziert werden. Die verzögerte Publikation richtet sich nach dem anwendbaren durchschnittlichen Tagesumsatz (DTU) der betreffenden Effekten im Markt der Primärkotierung. Die Meldestelle berechnet die DTUs periodisch und publiziert diese auf der Website von SIX Swiss Exchange.

Die Verzögerung der Publikation kann vom Effektenhändler mit einer Kennzeichnung der Meldung (Trade Type «Deferred Publication») beantragt werden.

6.4.3 Publikation von Abschlüssen in CHF-Anleihen

Die Publikation von Abschlüssen in an SIX Swiss Exchange kotierten CHF-Anleihen erfolgt umgehend.

Die Verzögerung der Publikation kann vom Effektenhändler mit einer Kennzeichnung der Meldung (Trade Type «Deferred Publication») beantragt werden. Damit wird die Publikation bis vor Handelseröffnung des folgenden Handelstages verzögert.

6.4.4 Publikation von Abschlüssen in internationalen Anleihen Die Publikation von Abschlüssen in an SIX Swiss Exchange kotierten internationalen Anleihen erfolgt monatlich kumuliert und nach Sektoren aggregiert. Es werden nur die Umsätze publiziert.

7. Transaktionsmeldung 7.1 Auftragsweitergabe Jede Auftragsweitergabe in an SIX Swiss Exchange, Scoach oder Eurex zum Handel zugelassenen Effekten respektive Kontrakten, die letztlich zu einem Abschluss gemäss Ziff. 3 führt, ist von jedem Effektenhändler in der Transaktionskette der Meldestelle als Transaktionsmeldung zu melden.

7.2 Abschluss an von FINMA anerkannter ausländischer Börse oder MTF

Ein Effektenhändler, der eine schweizerische Effekte an einer von der FINMA anerkannten ausländischen Börse oder MTF (Multilateral Trading Facility)6 handelt, hat der Meldestelle diesen Abschluss zusätzlich als Transaktionsmeldung zu melden; vorausgesetzt der Abschluss wurde im Ausland innerhalb den gleichen Fristen publiziert. Alle anderen Abschlüsse sind als Abschlussmeldungen gemäss Ziff. 6 zu melden.

Ausländische Teilnehmer einer schweizerischen Börse sind von der Meldepflicht in Abs. 1 ausgenommen, soweit sie nach ihrem Heimatrecht eine gleichwertige Meldepflicht zu erfüllen haben und diese auch erfüllen.

7.3 Abschluss von nicht über die Eurex gehandelten Eurex Kontrakten

Ein gehandelter Eurex Kontrakt, der nicht über das Börsensystem der Eurex oder gemäss deren Regeln gemeldet wird, ist der Meldestelle von jedem am Handel beteiligten Effektenhändler als Transaktionsmeldung zu melden.

Die über die OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten der Eurex Clearing AG erfassten Abschlüsse gelten automatisch als gemeldet.

7.4 Meldefristen Eine Transaktion ist bis spätestens vor Handelseröffnung des nachfolgenden Börsentages zu melden.

7.5 Publikation Transaktionsmeldungen werden nicht publiziert.

8. Gebühren 8.1 Grundsatz Die Meldestelle erhebt für die Entgegennahme und Verarbeitungen von Meldungen gemäss

Art. 6 BEHV-FINMA eine Gebühr («Meldegebühr»). Sie kann auf die Erhebung der Meldegebühr

unter Beachtung der Gleichbehandlung ganz oder teilweise verzichten.

8.2 Meldegebühren Die anwendbaren Gebührensätze sind im Anhang B zu diesem Reglement festgelegt.

8.3 Fälligkeit von Forderungen

Rechnungen der Meldestelle sind, sofern es nicht anders vereinbart worden ist, innerhalb von

Tagen nach Ausstellung zur Zahlung fällig.

Eine Liste der bezüglich Meldepflicht anerkannten ausländischen Börsen und MTFs ist auf der Website der FINMA erhältlich.

Auf verspätet eingegangene Zahlungen kann ein Verzugszins von 10% p.a. in Rechnung gestellt werden.

9. Korrektur und Stornierung von Meldungen 9.1 Korrekturen Der Effektenhändler kann die Angabe, ob es sich um ein Eigen- oder Kundengeschäft handelt, korrigieren. Ein Abschluss kann nur einmal korrigiert werden. Die Korrektur muss bis spätestens am nachfolgenden Börsentag erfolgen.

9.2 Stornierungen 9.2.1 Abschlussmeldungen

Bei fehlerhaften Abschlussmeldungen müssen die Parteien von der Meldestelle die Stornierung dieser Meldung beantragen; dies insbesondere in folgenden Fällen:

1. Ein Abschluss ist beispielsweise aufgrund von rechtlichen Mängeln nicht zustande gekommen;

2. Der Inhalt der Meldung gemäss Ziff. 5 ist fehlerhaft;

3. Der Abschluss unterliegt nicht der Meldepflicht.

Die Meldestelle kann für die Stornierung Gebühren erheben.

Die Stornierung muss bis spätestens am nachfolgenden Börsentag erfolgen.

Ein Effektenhändler kann bei Einverständnis beider Parteien ein Gegengeschäft tätigen. Bei der Abschlussmeldung des Gegengeschäftes ist die Identifikation des original Abschlusses anzugeben und diese mit Trade Type «Special Price» zu kennzeichnen.

9.2.2 Transaktionsmeldungen Eine fehlerhafte Transaktionsmeldung muss vom Effektenhändler selbst storniert werden. Die Stornierung muss bis spätestens am nachfolgenden Börsentag erfolgen.

10. Meldungen nach Notsituationen

Der Effektenhändler informiert die Meldestelle beim Vorliegen einer Notsituation umgehend. Notsituationen entbinden grundsätzlich nicht von der Meldepflicht. Die Effektenhändler sind verpflichtet, Abschlüsse und Auftragsweitergaben, die während einer Notsituation zustande gekommen sind, der Meldestelle nachzumelden.

Die Abschlüsse und Auftragsweitergaben nach Notsituationen sind zusätzlich zu kennzeichnen (Trade Type «Special Price»). Die Meldung von Abschlüssen und Auftragsweitergaben, die während Notsituationen zustande gekommen sind, soll grundsätzlich so rasch als möglich nach Ende der Notsituation erfolgen.

Um Notsituationen handelt es sich namentlich:

1. beim Ausfall des Meldesystems der Meldestelle bzw. Teilen davon;

2. beim Ausfall eines Zugangssystems eines Effektenhändlers; oder

3. bei Eintreten eines Ereignisses höherer Gewalt.

11. Allgemeine Bestimmungen und Gerichtsstand 11.1 Haftung für unvollständige und fehlerhafte Daten Der Effektenhändler ist für unvollständige und fehlerhafte Daten, die über seine Anschlüsse ins Meldesystem eingegeben werden, alleine verantwortlich und haftbar. Ebenfalls haftet der Effektenhändler für Handlungen und Unterlassungen der von ihm beauftragten Provider.

11.2 Inspektionsrecht Die Meldestelle hat das Recht, die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Bestimmungen jederzeit zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. Der Effektenhändler ist verpflichtet, der die Inspektion durchführenden Stelle Einsicht in alle Unterlagen zu gewähren und jene Informationen zu erteilen, die zur Erfüllung der Inspektion notwendig sind. Die Meldestelle kann die mit der Inspektion verbundenen Kosten dem Effektenhändler in Rechnung stellen, sofern er eine festgestellte Verletzung zu verantworten hat. Die Meldestelle behandelt die dabei gewonnenen Erkenntnisse vertraulich, soweit nicht gesetzliche Vorschriften die Preisgabe von Informationen vorsehen. Die Meldestelle kann die FINMA informieren oder beiziehen.

11.3 Änderung des Reglements Die Meldestelle kann das Reglement jederzeit abändern. Die Änderungen werden den Effektenhändlern rechtzeitig vor Inkrafttreten auf der Website der Meldestelle mitgeteilt.

11.4 Anwendbares Recht und Gerichtsstand Das Reglement untersteht Schweizerischem Recht. Als Gerichtsstand gilt Zürich 1, Schweiz.

11.5 Inkrafttreten und Revision 11.5.1 Inkrafttreten Dieses Reglement wurde von der Geschäftsleitung von SIX Swiss Exchange AG am 28. Juni 2010 genehmigt und tritt am 1. Oktober 2010 in Kraft.

Die FINMA hat das Reglement am 30. Juni 2010 genehmigt.

11.5.2 Revision Die von der Geschäftsleitung von SIX Swiss Exchange AG vom 5. Juli 2012 und 17. Oktober 2012 erlassene Revision wurde am 11. September 2012 und 7. November 2012 von der FINMA genehmigt und tritt am 10. Dezember 2012 in Kraft.

Anhang A: Verzögerte Publikation von Blocktransaktionen in Aktien und Anlagefonds Die Meldestelle publiziert Abschlüsse auf Antrag der Effektenhändler verzögert. Der Effektenhändler kann die verzögerte Publikation beantragen, wenn folgende Bedingungen kumulativ erfüllt sind:

1. Abschluss erfolgt zwischen einem Effektenhändler auf eigene Rechnung (Nostro) und einem Kunden dieses Effektenhändlers

2. Das erforderliche Mindestvolumen des Abschlusses entspricht dem durchschnittlichen Tagesumsatz (DTU) der entsprechenden Effekte.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verzögerte Publikation als Funktion des DTU. Die Meldestelle publiziert den massgebenden DTU pro Effekte zusammen mit den Stammdaten. Durchschnittlicher Tagesumsatz (DTU) CHF 150'000 (EUR 100'000) (EUR 1'000'000) CHF 75'000'000 CHF 1'500'000 CHF 75'000'000 (EUR 1'000'000) (EUR 50'000'000) Mindestvolumen einer Transaktion im Hinblick auf die zulässige verzögerte Veröffentlichung

Minuten CHF 15'000 Grösser Kleiner Kleiner (EUR 10'000) 5% des DTU 10% des DTU 10% des DTU und und und CHF 37'500 CHF 5'250'000 CHF 11'250'000 (EUR 25'000) (EUR 3'500'000) (EUR 7'500'000) 180 Minuten CHF 37'500 Grösser Kleiner Kleiner Zulässige Verzögerung für die Veröffentlichung der Transaktion (EUR 25'000) 15% des DTU 15% des DTU 20% des DTU und und und CHF 112'500 CHF 7'500'000 CHF 22'500'000 (EUR 75'000) (EUR 5'000'000) (EUR 15'000'000) Bis zum Ende des CHF 67'500 Grösser Kleiner Kleiner HT* (oder Verlän- (EUR 45'000) 25% des DTU 25% des DTU 30% des DTU gerung bis 12.00 und und und Uhr des nächsten CHF 150'000 CHF 15'000'000 CHF 45'000'000 HT, wenn die (EUR 100'000) (EUR 10'000'000) (EUR 30'000'000) Transaktion innerhalb der letzten zwei Stunden des HT erfolgt) Bis zum Ende des CHF 90'000 Grösser Grösser 100% des DTU HT, der auf den (EUR 60'000) 50% des DTU 50% des DTU HT des Transakti- und und onsabschlusses CHF 150'000 CHF 1'500'000 folgt (EUR 100'000) (EUR 1'000'000) Bis zum Ende des CHF 120'000 100% des DTU 100% des DTU 250% des DTU zweiten HT, der (EUR 80'000) auf den HT des Transaktionsabschlusses folgt Bis zum Ende des - 250% des DTU 250% des DTU - dritten HT, der auf den HT des Transaktionsabschlusses folgt * Handelstag Anhang B: Meldegebühren 1. Abschlussmeldung Die Meldegebühr für Abschlussmeldungen ist grundsätzlich eine von der Umsatzhöhe des Abschlusses abhängige Gebühr. Sie ist in Basispunkten (1/10’000) festgelegt und mit einem Mindest- ("Floor") sowie einem Maximalbetrag ("Cap") versehen. Die Meldegebühr pro Abschlussmeldung und meldepflichtigen Effektenhändler beträgt: – Beteiligungsrechte (Aktien) – ETF / ETSF und übrige Anlagefonds – CHF Anleihen CHF 3.50 0.50bp CHF 151.50 – Internationale Anleihen Flat CHF 1.50 – Derivate (exkl. Bezugsrechte) – Bezugsrechte7 2. Transaktionsmeldung Die Meldegebühr pro Transaktionsmeldung und meldepflichtigen Effektenhändler beträgt CHF 1.00.

3. Mindestgebührenvolumen Die Meldestelle erhebt eine Mindestgebühr von CHF 50.00 pro Monat, sofern eine Meldeaktivität getätigt wurde.

Beispielsweise Bezugsrechte im Rahmen von Kapitalerhöhungen, Bezugsrechte im Zusammenhang mit der Ausschüttung einer Aktiendividende, Put-Optionen zwecks Aktienrückkaufs, Aktionärsoptionen sowie Mitarbeiteroptionen.

4. Gebühr für ausserordentliche Aufwendungen Die Meldestelle erhebt für die Erfassung und Stornierung von Abschlussmeldungen im Auftrag eines Effektenhändlers eine Gebühr von CHF 50.00 pro Meldung.