Rischio sismico - quadro del rischio per le banche e le assicurazioni

Testo depositato

Il rischio sismico in Svizzera è classificato da moderato a medio con forti differenze tra regioni. Si pone la domanda di come ciò sia preso in considerazione per quanto riguarda l'attività bancaria e assicurativa. Con riferimento a tale contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Nel quadro dello SST (Swiss Solvency Test) riguardante i modelli standard delle assicurazioni non viene considerato il rischio sismico. Le società sorvegliate sono pertanto obbligate a tener conto delle conseguenze di un evento sismico nei loro modelli individuali. In quale modo lo fanno, e seguendo quali criteri di qualità? Quali sono le direttive della FINMA al riguardo?

2. Qual è la situazione per le banche? In che modo viene tenuto conto del rischio sismico in particolare nell'ambito del mercato ipotecario? Esistono delle direttive della FINMA per il calcolo del rischio sismico o sono le banche stesse responsabili di tale valutazione e calcolo? In base a quali criteri?

Parere del Consiglio federale

1. Dato che non sono considerati come danni causati dagli elementi naturali ai sensi dell'articolo 173 capoverso 3 lettera e dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011), i terremoti sono esclusi dall'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. Per questo motivo nel quadro dello SST il rischio sismico non viene quantificato con modelli standard. Esistono tuttavia assicurazioni che si assumono un rischio limitato di danni sismici.

Le imprese di assicurazione diretta e di riassicurazione che operano a livello internazionale sono maggiormente esposte ai rischi sismici, ragion per cui elaborano scenari di crisi o di shock per questo genere di eventi. Questi scenari poggiano spesso su un evento sismico di forza uguale o superiore a 6,5. Le imprese di assicurazione devono poter valutare le ripercussioni finanziarie di un tale evento tenendo conto di tutte le potenziali fonti di danni, quali tsunami, inondazioni o interruzioni di corrente elettrica. Il concetto dello SST basato su principi permette alla FINMA di valutare le ipotesi formulate dalle imprese di assicurazione, ad esempio sotto forma di un dialogo sui rischi. Per quanto concerne l'adeguatezza dei modelli di rischio, la responsabilità rimane comunque presso la direzione dell'impresa.

2. Secondo l'articolo 9 dell'ordinanza sulle banche (RS 952.02), le banche sono tenute a disciplinare in maniera adeguata in direttive interne i loro principi della gestione dei rischi. Tuttavia l'ordinamento bancario attuale non precisa il modo con cui una banca deve concretamente tenere conto del rischio sismico nella sua gestione dei crediti ipotecari. Le direttive del 2004 dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) concernenti l'esame, la valutazione e la concessione dei crediti garantiti da pegno immobiliare ("Directives concernant l'examen, l'évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier") non contengono indicazioni specifiche al riguardo. In questa attività operativa il rischio delle banche viene indirettamente attenuato nella misura in cui gli immobili (pegni) sono assicurati contro le catastrofi naturali o determinate prescrizioni in materia di costruzione sono rispettate. Gli eventuali rischi residui delle banche dovrebbero essere coperti dai fondi propri supplementari ("pilastro 2") di cui all'articolo 34 dell'ordinanza sui fondi propri (RS 952.03).

Le raccomandazioni per il Business Continuity Management (BCM) dell'ASB, risalenti al mese di novembre del 2007, stabiliscono che, per garantire la continuità dell'attività operativa all'interno della rete del sistema finanziario, le banche sono tenute a considerare tutti gli scenari plausibili che possono portare l'azienda a una crisi, come ad esempio le catastrofi naturali (inondazioni, terremoti ecc.). Per la FINMA, un BCM adeguato costituisce una condizione preliminare affinché una banca ottenga l'autorizzazione a esercitare la propria attività ai sensi dell'articolo 3 della legge sulle banche (RS 952.0). La FINMA ha riconosciuto l'attuale autoregolamentazione dell'ASB in questo ambito.

Risposta del Consiglio federale.