Verordnung über die Eigenmittel und Risikoverteilung für Banken und Effektenhändler

Verordnung über die Eigenmittel und Risikoverteilung für Banken und Effektenhändler (Eigenmittelverordnung, ERV)

Änderung vom 23. November 2016

Der Schweizerische Bundesrat verordnet:

I Die Eigenmittelverordnung vom 1. Juni 20121 wird wie folgt geändert:

Art. 56 Abs. 1

1 Kreditäquivalente für Derivate können nach folgenden Methoden berechnet wer-

den: a. nach dem Standardansatz; b. nach der Expected-Positive-Exposure-Modellmethode (EPE-Modellmetho- de).

Art. 57 Standardansatz

1 Zur Berechnung der Kreditäquivalente von Derivaten nach dem Standardansatz

wird die Summe aus den aufsichtsrechtlich festgelegten Wiederbeschaffungskosten und dem Betrag des potenziellen künftigen Wertanstiegs mit dem Faktor 1,4 multi- pliziert.

2 Die FINMA erlässt technische Ausführungsbestimmungen nach Massgabe der

Basler Mindeststandards.

Art. 58 Aufgehoben

1 SR 952.03

2016-1662 4683

Eigenmittelverordnung AS 2016

Art. 62 Abs. 5

5 Bei der Berechnung der Kreditäquivalente nach den Artikeln 56–59 sind alle zur

Besicherung von Derivaten durch die Bank gestellten sowie von der Bank erhaltenen anrechenbaren Sicherheiten zu berücksichtigen.

Art. 63 Abs. 3 Bst. f und fbis

3 In folgenden Positionsklassen können keine externen Ratings verwendet werden:

f. Beteiligungstitel; fbis. Anteile an verwalteten kollektiven Vermögen;

Art. 66 Abs. 3bis 3bis Positionen innerhalb der Positionsklasse nach Artikel 63 Absatz 3 Buchstabe fbis sind nach den technischen Ausführungsbestimmungen der FINMA zu gewichten. Die FINMA richtet sich dabei nach den Basler Mindeststandards.

Art. 107 Abs. 2

2 Bei einer Umrechnung nach dem Standardansatz gemäss den Artikeln 56 Absatz 1

Buchstabe a und 57 haben Banken der Kategorien 1–3 nach Anhang 3 BankV2 die FINMA unter Angabe der Auswirkungen auf die Klumpenrisiken in Kenntnis zu setzen.

Gliederungstitel vor Art. 148g

3. Abschnitt: Übergangsbestimmung zur Änderung vom

23. November 2016

Art. 148g

1 Die Kreditäquivalente von Derivaten sind für die Ermittlung der erforderlichen

Eigenmittel spätestens zwölf Monate ab dem Inkrafttreten der Änderung vom 23. November 2016 gemäss den Artikeln 56–59 zu berechnen.

2 Die Gewichtung der Positionen innerhalb der Positionsklasse nach Artikel 63

Absatz 3 Buchstabe fbis hat spätestens zwölf Monate ab dem Inkrafttreten der Ände- rung vom 23. November 2016 gemäss Artikel 66 Absatz 3bis zu erfolgen.

3 Bis zum 31. Dezember 2018 kann die Umrechnung von Derivaten in ihr Kredit-

äquivalent im Rahmen des 4. Titels auch nach der Marktwertmethode oder der Standardmethode gemäss den Artikeln 56–58 in der Fassung vom 1. Juli 20163 erfolgen. Die FINMA kann diese Frist erstrecken.

2 SR 952.02 3 AS 2012 5441

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Eigenmittelverordnung AS 2016

Anhang 4 Ziff. 1.2 und 1.3 Aufgehoben

II Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

23. November 2016 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Der Bundespräsident: Johann N. Schneider-Ammann Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr

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